Hva er Autokorrelasjon?

May 13  by Eliza

Autokorrelasjon oppstår vanligvis i et sett av data der mønstre gjenta. Verdiene av samme variabler, slik som inntekt eller økonomiske data, for eksempel, er ofte korrelert med hverandre. Forskere kan også komme over autokorrelasjon ved et uhell. Det vises ofte i studier av økonomi, vitenskapelige eksperimenter som involverer signalbehandling, så vel som i optikk og opptak av musikk. Vanligvis er beskrevet i forbindelse med en tidsserie omfatter fenomen flere mønstre som forskere bruker for å analysere eller gruppen av data.

Det er vanligvis synkronisering mellom de to variablene for autokorrelasjon for å oppstå. Et eksempel er hvis inntekten til en person endrer seg, og samtidig denne kontantstrømmen kan endre hvordan en annen person eller gruppe bruker i denne perioden. Data kan også autokorrelert dersom en streik ved en bedrift eller fagforening reduserer arbeids utgang på en gang, og trenden fortsetter inn i en annen målt tidsramme. Partiell autokorrelasjon er noen ganger mulig; det kan være et lag hvis data er korrelert i en serie over tid. Serieautokorrelasjon er typisk når etterslepet oppstår mellom forskjellige data i en tidsserie.

Mønstre som ofte oppstår med autokorrelasjon kan representeres ved mønstre av kurver på en graf. Disse kurver kan brukes til å reflektere en trend; Dette inkluderer noen ganger oppover og nedover mønstre som kan forekomme i sykluser. Feil i beregningene kan også føre til at data korrelere i feil, for eksempel hvis en nybegynner forskeren bruker feil verdier eller variabler. Bruken av ekstrapolering og interpolering av data og til korrelerer dem, samtidig som det ikke gjør holder så variabler skille i forhold til tid.

Autokorrelasjon kan ha en positiv verdi, spesielt hvis trenden i et mønster er på vei opp. Nedadgående trend er ofte reflektert av en negativ verdi. Slike mønstre er ofte analysert i økonomi, men kan også vise seg i matematiske analyser av signalpulser, elektromagnetiske felt, samt i de forskjellige anvendelser av statistikk. Fenomenet er ofte brukt i slike forskjellige anvendelser som å måle posisjonene til atomer, så vel som å studere fordeling av galakser i universet.

Påvisning av autokorrelasjon blir typisk utført ved anvendelse av den Durbin Watson testen. En statistikk er matematisk måles og om en verdi over eller under det av en annen variabel vanligvis bestemmer resultatet. Forskere kan da bestemme renhet, og hvis denne karakteristikken er funnet, er det datasettet ofte tilbake til sin opprinnelige form for å fjerne fenomenet hvis mulig.