Hva er de forskjellige typene av Automated Trading Systems?

April 21  by Eliza

Det er to måter å klassifisere automatiserte handelssystemer. Man er på grunnlag av om algoritmene er beskrevet. Hvis algoritmene er beskrevet, er systemene kalles en "beskrevne system." Automated handelssystemer som ikke er beskrevet er referert til som "black box" systemer. Den andre måte å klassifisere disse systemene er basert på den type av algoritmen som brukes.

Syklus studier, volatilitet bryte ut, og prisen bryte ut er de mest populære algoritmer. Syklus studier bringe sammen sykluser av ulike lengder for å forutsi topper og bunner. Volatilitet bryte ut systemer generelt fokus på tider når en aksje eller råvare har lav volatilitet, deretter gå inn i markedet på en økning i volatiliteten. Prisavslag ut systemer spore de høyeste og laveste priser over en periode, og deretter gå inn i markedet når en høyere høy eller lavere lav er gjort.

Etter en automatisert handelssystem har inngått en stilling, må det bestemme når du skal avslutte den posisjonen. Noen systemer bruker et glidende gjennomsnitt, mens andre holder for et visst antall tidsperioder, og deretter avslutte. En annen tilnærming er å gå ut så snart en stilling er lønnsomt, eller å gå ut etter en viss grad av lønnsomhet er nådd. De fleste systemene har et fast beløp for tap som er det største tapet systemet er designet for å tillate. Begrepet for dette beløpet er "stop loss".

Det finnes mange dataprogrammer som selges som black box trading strategier. De fleste av dem selges på grunnlag av "backtesting." Hvis det er heller ingen vesentlig historie sanntid handel, eller en stor mengde av gode resultater på andre enn de backtest data, for eksempel en Monte Carlo-simulering av data, ved hjelp av systemet med ekte penger er en stor gamble. Det er ikke vanskelig å sette sammen noen regler og deretter optimalisere systemet over fem eller ti år med handelsdata slik at de skaper oppsiktsvekkende resultater, men et slikt system vil neppe være lønnsomt i det virkelige verden trading.

Automatiserte handelssystemer som er lønnsomme eksisterer. De har blitt skapt av mennesker med en svært dyp kunnskap om fysikk arbeider langs side folk som har en veldig god forståelse av hvordan markedene fungerer. Skaperne arbeide for investering eller handelsgrupper som, for det meste, holde en lav profil. Som alle områder av handel eller investere i markedene, bør betro sine penger til en algoritmisk, automatisert handelssystem gjøres med stor forsiktighet og kun etter betydelig forskning.