Hva er en Bank Stress Test?

December 20  by Eliza

En bank stresstest er egentlig en modell eller simulering av fremtidige hendelser som viser hvor godt en institusjon kan håndtere endringer i den økonomiske landskapet. Disse testene er ofte laget for å vise hvordan spådd eller mulige endringer kan påvirke en organisasjon, vanligvis basert på en rekke faktorer og testkriterier. En bank stresstest kan inneholde flere scenarier og tester, basert på hva som anses praktisk, inkludert realistiske og "worst case" tester. Mens en bank kan kjøre en test på seg selv, finansielle regulatorer og offentlige institusjoner også kjøre disse testene på en større skala for å se hvordan flere systemer kan håndtere en krise.

Hensikten med en bank stresstest er å lage en modell av hendelser for å se hvor godt grupper kan fungere i en bestemt situasjon. Stresstester generelt refererer til alle typer tester som simulerer en hendelse av intensitet for å se hvor godt systemene kan fungere under den. I å skape en bank stresstest, de ansvarlige vanligvis ser på en rekke muligheter for økonomiske situasjoner. Ved hjelp av informasjon om banken, er en simulering laget der fremtidige endringer anses for å se hvor godt de kan håndtere den situasjonen.

En bank stresstest er vanligvis laget for å lage noen ulike scenarier, for å fullt ut forstå hvilke situasjoner en organisasjon kan håndtere. Finansanalytikere kjører en test, for eksempel, er trolig å bruke anslåtte økonomiske prognoser og se hvor godt banken kan håndtere den situasjonen. Mer alvorlige eller alvorlige muligheter kan deretter brukes til å lage flere tester som er mer som en "worst case scenario". Dersom en institusjon er i stand til å komme gjennom denne type katastrofale bank stresstest, så er det sannsynlig å være i stand til å gjøre det bør testmodellen bli en realitet.

Analytikere kan utføre en bankstresstest på en bestemt institusjon, ved hjelp av data om sin nåværende status. Mye av denne typen testing er aldri gitt ut til publikum, men blir i stedet brukt av en organisasjon for å bestemme mulige handlings for dem. En bank stresstest kan også utføres av en statlig organisasjon, spesielt ett belastet med tilsyn og regulering av bank for et bestemt land.

Større tester ofte bruke data fra flere banker og en mer robust modell for å utføre en bred analyse. Slik testing er vanskelig og potensielt mer upresis enn for enkeltinstitusjoner, men det gir en større oversikt over finansielle futures. Disse testene er ofte frigitt til offentligheten, er ment å øke tilliten i et økonomisk system, og demonstrere for enkelte banker at forbedringer må gjøres.

  • En bank stresstest er egentlig en modell eller simulering av fremtidige hendelser som viser hvor godt en institusjon kan håndtere endringer i den økonomiske landskapet.