Hva er en invers korrelasjon?

March 21  by Eliza

I finansverdenen, en invers korrelasjon mellom to enheter betyr at så verdien av ett stiger, verdien av den andre har en tendens til å falle, og vice versa. Også kjent som en negativ korrelasjon, kan dette forholdet observeres hvis to elementer av den økonomiske verden har en tendens til å bevege seg i motsatte retninger over en betydelig tidsperiode. Noen eksempler på invers korrelasjon i finans omfatter helsen til aksjemarkedet i forhold til prisen på gull og forholdet mellom obligasjonsverdier og renter. Investorer kan dra nytte av disse forholdene, men må være på vakt mot det faktum at perfekt korrelasjon sjelden eksisterer og avvik fra et mønster er alltid mulig.

Når de vurderer finansverdenen, er det viktig å innse at ingen enkelt element av at verden eksisterer i et vakuum. For eksempel, kan aksjekursen i et selskap bli påvirket av ytelsen til sine konkurrenter, de rentene som tilbys på obligasjoner, verdien av valutaen som aksjen er solgt, og så videre. Forstå disse sammenhengene kan hjelpe de som styrer sin økonomi og forsøker å investere pengene sine. En invers korrelasjon forekommer når to finansielle enheter bevege seg i motsatt retning av hverandre.

For å forstå hvordan invers korrelasjon fungerer i finansverdenen, vurdere forholdet mellom gull og aksjemarkedet. I tider med økonomisk uro, kan investorene være bekymret for aksjer utstedt av sliter selskaper og reagere ved å investere i gull, som vanligvis regnes for å være en trygg investering. Som et resultat, prisen på gull stiger vanligvis når aksjemarkedet faller. Motsatt effekt skjer når investorer er trygg i aksjemarkedet og selge gull til å kjøpe aksjer.

Et annet vanlig eksempel på invers korrelasjon er effekten av renter på obligasjonene allerede kjøpt av investorer. Dersom renten øker, vil obligasjonene eid av investorer vanligvis reduseres i verdi fordi nyutstedte obligasjoner kan tilby gunstigere avkastning. Når renten drop, verdien av obligasjoner allerede kjøpt med de tidligere, høyere priser festet vil stige.

Å vite at en invers korrelasjon sted i finansverdenen kan være nyttig på mange måter. Investorer kan sikre sin risiko ved å kjøpe en sikkerhet som har en tendens til å bevege seg omvendt forhold til en annen de allerede eier. De kan også bruke informasjonen til å måle potensielle investeringer ved utførelsen av verdipapirer omvendt korrelert til dem. Det forbeholdet er at disse relasjonene er ikke perfekt, noe som betyr at visse hendelser kan føre til to enheter tidligere inverst korrelert til plutselig bevege seg i samme retning.

  • En invers korrelasjon i finans kan være helse av aksjemarkedet i forhold til prisen på gull.