Hva er en Standard Model?

December 7  by Eliza

En standardmodell er et middel for å vurdere kredittverdighet og potensialet for standard. Mens kreditt scoring er ofte brukt når man skal vurdere enkeltpersoner og små bedrifter for lån og linjer med kreditt, långivere vanligvis gjøre bruk av en standardmodell når de vurderer en utvidelse av noen form for kreditt til et aksjeselskap. Det finnes en rekke ulike typer modeller som kan brukes, med mest strukturert for å vurdere variabler som type industri, nåværende gjeld belastning, og fremtidsutsiktene for den som låner.

Hovedformålet med standardmodellen er å bestemme nivået av risiko for at kreditor vil ta for å gjøre forretninger med søkeren. En del av denne prosessen krever nøye vurdering av alle grunnleggende kriterier for å avgjøre hva som er kjent som misligholdssannsynlighet av låner. Dette er i hovedsak mengden av potensialet som finnes for søkeren til slutt standard på bestemmelsene knyttet til lån eller kreditt kontrakt.

Mens variablene vurderes i en gitt standard modell kan være litt forskjellig fra en situasjon til den neste, er det noen sentrale strategier som er ansatt med de fleste modellene. Man har å gjøre med bruk av det som er kjent som regresjonsanalyse. Dette er rett og slett prosessen med å se på hver variabel som regnes som en del av modellen, identifisere mulige endringer til den variabelen, og deretter projisere hvordan disse endringene vil påvirke evnen til den som låner for å hedre de covenants knyttet til gjeld forpliktelse. Som en del av prosessen, er sannsynligheten for at spesiell forandring forekommer også tatt i betraktning.

Bruk av en standardmodell er normalt benyttes når et stort konsern presenterer lånet eller kredittsøknaden. Siden mengden av lånet er sannsynlig å være noe større enn de typiske lån spurt av enkeltpersoner eller små bedrifter, er utlåner sannsynlig å granske den økonomiske tilstanden til den som låner i større detalj. Dette er nødvendig for å avgjøre om nivået på kredittrisiko antatt av utlåner er innen rimelig rekkevidde, basert på beløpet forespurt i den lånesøknad. Sammen med vurderingen av den nåværende økonomiske forholdene i søkeren, vil en långiver også vurdere den generelle tilstanden i økonomien, i stedet for søkeren innen en gitt bransje, og det projiserte fremtiden for at industrien. Skulle utlåner bestemme at godkjenne søknaden presenterer en relativt lav grad eller risiko, og at markedsforholdene vil trolig holde seg stabil for varigheten av lånet, er det en god sjanse for at søknaden vil bli godkjent.