Hva er en Volatilitet Model?

March 6  by Eliza

En volatilitet modellen er en form for modellering som brukes til å forutsi øyeblikk av usikkerhet og potensiell forstyrrelse av normal forretningsdrift. Disse modellene brukes av mange dataanalytikere for å prøve å forstå og forutsi øyeblikk i fremtiden for sin virksomhet der endringer i forretningsmodellen kan være nødvendig for å være konkurransedyktige. En god volatilitet modellen kan gi en virksomhet med en kant på konkurrenter som kanskje ikke er forberedt for fremtidige komplikasjoner i markedet.

Det er flere volatilitetsmodeller i bruk av analytikere i dag. ARCH-GARCH modellen og stokastisk volatilitet modellen er to av de vanligste typene. Begge disse modellene bestemme volatilitet basert på konseptet "hvit støy". Dette er en randomisert representasjon av variabler i et tallfelt som fremstilles grafisk summen lik ut til null i løpet av den tidsramme som analyseres.

En ARCH-GARCH volatilitet modellen er enklere form for volatilitet modell. Forkortelsen "ARCH-GARCH" står for "autoregressiv betinget heteroskedastisitet generalisert -. Autoregressiv betinget heteroskedastisitet" Disse modeller tolke en kilde for hvit støy som en del av ligningen de bruker for å produsere resultater. Den stokastiske volatilitetsmodellen er mer kompleks, factoring i flere forskjellige kalibreringer av hvit støy. Disse kalibreringene er ment å representere uforutsette endringer, innovasjoner og forandringer på data som kan utvikle seg over en tidsperiode.

Forståelse volatilitet er spesielt viktig for folk som ønsker å gjøre investeringer i aksjer og virksomheter som har en verdi kan svinge over tid. Hvis investorer er i stand til å skikkelig avgjøre når deres investeringer er i ferd med å inngå tider med usikker lønnsomhet, kan de være i stand til å trekke sine investeringer før verdien synker. Vekselvis, hvis graden av volatilitet kan være nøyaktig spådd og investorer holde sine investeringer gjennom en periode med ustabilitet, de kan også se sine beholdninger øke betraktelig.

Selv om en volatilitet modell er ikke alltid helt nøyaktig, spesielt over store tidsrammer, er det en viktig del av virksomheten miljøet. Skjebnen til en bedrift er avhengig av dens evne til å nøyaktig forutse endringer, og så volatilitetsmodeller er i vanlig bruk i dag. Som teknologiutviklingen og studiet av hvordan markedene er i stand til å bli tolket av datamaskiner som utfører beregninger mange ganger mer avansert enn menneske økonomer jobber er i stand til, kan nøyaktigheten og bruk av disse modellene bare forventes å vokse.