Hva er Portfolio varians?

August 28  by Eliza

Portefølje varians er en prosess som identifiserer graden av risiko eller volatiliteten knyttet til en investeringsportefølje. Den grunnleggende formel for å beregne dette avviket fokuserer på forholdet mellom det som er kjent som retur variansen og kovariansen som er knyttet til hver av de verdipapirer som finnes i porteføljen, sammen med hvilken prosentandel eller andel av porteføljen som hvert verdipapir representerer. Ideen bak portefølje varians er å finne ut om den gjeldende kombinasjonen av eiendeler som finnes i porteføljen som genererer en god avkastning samlet, mens også vurdere resultatene for hver sikkerhet som finnes i porteføljen.

For å forstå hvordan portefølje variansen er beregnet, er det nødvendig å definere hva som menes med kovarians og retur varians. Samvariasjon er det forholdet som eksisterer mellom to tilfeldige variabler; i tilfelle av å vurdere resultatene av en portefølje, dette refererer til forholdet mellom to av de aktiva i porteføljen. Avkastning varians ser på avkastningen på et verdipapir i sammenligning med en annen sikkerhet innenfor porteføljen. Ved å vurdere begge disse elementene, blir det lettere å identifisere hvordan hver av verdipapirer arbeider for å øke verdien av porteføljen, eller hvordan bestemte eiendeler er faktisk hemme vekstprosessen for porteføljen.

Tar tid å identifisere frekvensen av porteføljen varians som er tilstede i enhver portefølje er viktig av to grunner. Først, kan prosessen hjelpe investor i forvaltningen for å opprettholde en balanse av eiendeler i porteføljen selv. Dette er avgjørende for at investor er å minimere virkningen av en nedtur innenfor et bestemt marked på porteføljen. Ved å opprettholde denne balansen, er det mulig for råvarer og obligasjoner for å hjelpe oppveie eventuelle tap som finner sted når aksjer omsettes på et gitt marked gå gjennom noen form for midlertidig nedgangen.

Den andre fordelen å bestemme portefølje varians har å gjøre med å vurdere hvor godt omløpsmidlene er å hjelpe investoren nå sine finansielle mål. I tilfelle at fremgang mot disse målene er ikke fortsetter i det tempo opprinnelig anslått, kan prosessen hjelpe investor utvikle en plan for å overhale strukturen av porteføljen. Planen kan innebære å selge noen eiendeler mens anskaffe andre, eller holde på alle omløpsmidler samtidig legge nye investeringer til mix. Styrking portefølje varians kan også innebære aktiviteter som skiftende innholdet i porteføljen slik at andre enn aksjer på lager investeringer komponere en høyere prosentandel eller andel av den samlede verdien av porteføljen.

  • Portefølje varians evaluerer hvordan omløpsmidler er å hjelpe investorer å nå sine finansielle mål.