Hva er strukturert Finance Modeling?

June 21  by Eliza

Strukturert finans modellering er en type investering prognoser som er aktuelt for verdipapiriserte produkter. Disse produktene kan være støttet eller sikret med pant i eiendeler, bil lån og andre typer aktiva som omsettes i markedene. Modelleringsaspektet innebærer å skape en prognose for fremtidige kontantstrømmer som kan genereres fra verdipapiriserte aktiva basert på analyse, og plassere pengeverdier på avtaler. Når utført nøyaktig, bør strukturert finans modellering gi markedsaktørene med en følelse av hva du kan forvente med investeringsportefølje ytelse. Defekt modellering, derimot, kan ha store konsekvenser for investorer, finansinstitusjoner som handler disse produktene, og den bredere økonomien som helhet.

Funksjoner knyttet til boliglån produkter backing de finansielle verdipapirer kan bli brukt i modellene som bestemmer ytelses prognoser. Disse komponentene kan inkludere sannsynligheten for tidlig betaling, potensielle standard priser og renter som er knyttet til boliglån. Strukturert finans modellering innebærer å bruke alle disse funksjonene for å analysere de ulike stadier av verdipapirisering for å danne en forestilling forventning.

En del av strukturert finans modellering innebærer å gi prognoser om økonomien og boligmarkedet, gitt at mange av de verdipapirer som handles i dette markedet er støttet av boliglån. Dette kan omfatte bruk av økonomiske data for å bestemme i hvilken retning boligprisene kan trend i en bestemt region, samt tempoet i den økonomiske veksten, målt ved brutto nasjonalprodukt (BNP). Andre økonomiske kriterier som kan brukes for strukturert finans modellering kan være jobless hevder i en region, samt retning av renter.

Prosessen med strukturert finans modellering innebærer også tildeling av risiko til boliglån og pantesikrede verdipapirer. Vanligvis bransjevurderinger 'byråer bruker modellering for å undersøke en sikkerhet sannsynlighet for mislighold. Deretter blir en spesiell vurdering knyttet til sikkerhet, og investorer kan kjøpe disse finansielle instrumenter basert på deres toleranse for risiko. I tilfelle at de strukturerte finansmodelleringsteknikker føre til unøyaktige verdivurderinger, kan det potensielt føre til betydelige tap i finansmarkedene.

Finansinstitusjoner som skaper strukturerte produkter kunne bruke aktivasikrede verdipapirer som er sannsynlig å være attraktiv basert på økonomisk modellering som kan være akseptabel for ratingbyråer. Ved å gjøre det, bør lån som er minst sannsynlig til standard kommandoen en høy kredittverdighet. Hvis modellering brukes av rating etater er feil, kan de strukturerte produktene bestå forlater investorer med lite regress.

  • Strukturert finans modellering er en type investering prognoser som er aktuelt for verdipapiriserte produkter.