Hva er tilbake testing?

February 8  by Eliza

Tilbake testing er en trading strategi som innebærer oppgaven med å analysere historiske data knyttet til investeringsmulighet. Resultatene av undersøkelsen blir deretter sammenlignet med den nåværende status av investeringen. Dette er for å finne ut om det er noen indikasjoner på gunstige trender. Her er litt informasjon om hvordan tilbake testing fungerer, hvorfor det er viktig å jobbe med nøyaktige data, og hva som kan skje hvis ryggen testing er utført på feil måte.

En av de viktigste tingene å forstå om tilbake testing er at prosessen er avhengig mye på kjører simuleringer. Selv er det ikke uvanlig for enhver investering å være løp gjennom en rekke simuleringer basert på antall aksjer kjøpt eller solgt, går konseptet litt dypere med tilbake testing. Ikke bare er simuleringer kjøres basert på gjeldende status for aksjen eller andelen ytelse; simuleringer er også kjørt på tidligere prestasjoner av investeringen. Denne ekstra mil for å forutsi handelssykluser og ytelsesnivåer basert på tidligere status brukes deretter til den nåværende status av investeringen.

Poenget med tilbake testing er å se om det var tilsvarende sett med omstendigheter i det siste som gjelder for den nåværende tilstand av investeringen. I så fall kan dette være en sterk indikator på hvor investeringen er sannsynlig å flytte i fremtiden. Dette gjelder spesielt hvis kombinasjonen av tidligere data og simuleringer indikerer at investeringen har vært på en lignende tilstand på en rekke anledninger i det siste, og hadde en tendens til å bevege seg i en bestemt retning i et flertall av simuleringene.

En av farene med å gjennomføre sammenlignende test er at påliteligheten av resultatene er direkte relatert til kvaliteten av de historiske data som brukes til å kjøre handels simuleringer. Uriktige eller ufullstendige opplysninger vil raskt gjengi ethvert forsøk på ryggen testing verdiløs. Dessuten er det viktig å ikke se bort fra noen aspekter av tidligere resultat av investeringen, selv den detaljen kan virke ufarlige. Jo mer komplett og detaljert dataene brukes til å gjennomføre den tilbake testing, jo bedre sjansene for at simuleringene vil peke til en levedyktig konklusjon om hvordan investeringen vil handle i fremtiden.

Tilbake testing er ikke en øvelse som kan gjennomføres i fem minutter eller mindre. Også, kan mengden av detaljer som må påføres være omfattende. For personer som ønsker et raskt svar og ikke er interessert i vasser gjennom det siste dokumentasjon på ytelsesnivået, tilbake testing kan virke som en god del problemer for svært lite tilbake. Likevel, i tilfelle du gjør en stor investering, tar deg tid til å engasjere seg i ryggen testing er en måte å sikre at investeringen er en god en, og sannsynligvis vil vokse i fremtiden.