Hvordan bruke Trading Stop-loss ordre

February 4  by Eliza

Ved handel, bruker du en stop-loss for å overvinne den upålitelighet av indikatorer, samt din egen følelsesmessig reaksjon på tap. En stop-loss ordre er en ordre du gi din megler for å avslutte en handel hvis det går mot deg med noe beløp. For en kjøper, er det stopp-loss ordre en salgsordren. For en selger er det en kjøpsordre.

Skriv inn din stop-loss ordre på samme tid du går inn i stillingen. Faktisk må du vite stopp for å beregne hvor stor en posisjon til å ta i første omgang, hvis du bruker en risikoforvaltningsregelen.

Tekniske handelsmenn har utviklet mange stop-loss prinsipper. Hvert konsept er enten en fast trading regel eller en selvjusterende ett. Stopper forholde seg til indikatorer, penger eller tid, og ofte disse tre ikke er på linje pent å gi deg en enkel beslutning. Du må velge hvilken type stopp som fungerer best for deg.

2 prosent stopp regelen

Regelen 2 prosent sier at du bør stoppe et tap når den når to prosent av starter egenkapital. Regelen 2 prosent er et eksempel på en penger stopp, hvilke navn hvor mye penger du er villig til å tape i en enkelt handel.

Risiko-belønning penger stopper

Risikoen-belønning forholdet setter mengden av forventet gevinst i direkte forhold til mengden av det forventede tap. Jo høyere risiko-belønning ratio, jo mer ønskelig handelen. Si for eksempel at du kjøper Blå Widget lager på $ 5 og dine indikatorer fortelle deg at den potensielle gevinsten er $ 10, noe som betyr at aksjen kunne gå til $ 15. Du kan sette din første stopp på $ 2,50, eller 50 prosent av kapitalen din innsats, for sjansen til å gjøre $ 10. Som gir deg en risiko-belønning forholdet 10: 2,5, eller 4: 1. (Merkelig, mengden av forsterkningen, lønn, alltid plasseres først i et forhold, selv om det kommer i annen rekke i navnet).

Maksimalt uheldige utflukt

John Sweeney utviklet konseptet maksimal negativ utflukt, som er statistisk bestemt worst-case tap som kan oppstå i løpet av handelen din. Ved hjelp av denne metoden, kan du beregne den største endringen i high-low range over en fast periode (si 30 dager) som er likeverdig med ditt vanlige holde periode. Egentlig trenger du for å beregne maksimal rekkevidde fra inngangsnivå du ville har brukt. Fordi du vet at entry regler, kan du backtest for å finne den maksimale rekkevidden som var utbredt på hver oppføring.

Etterfølgende stopper

Følgende stopper bruke en dynamisk prosess som følger prisen: Du hever stopp som handelen gjør fortjeneste. En etterfølgende stopp er satt på en penger basis - du opprettholde tapet du kan tåle på en konstant pengebeløp eller prosentbasis. Du kan for eksempel si at du ønsker å beholde 20 prosent av hver dags gevinst, så hver dag du ville heve stopp dagen til å omfatte 80 prosent av dagens gevinst.

Denne metoden innebærer å ringe megler eller skrive inn på nytt stopp elektronisk hver dag. Det viktige poenget er å holde stopp oppdatert for å beskytte gevinster og beskytte mot tap samtidig.

Indikatorbaserte stopp

Indikatorbaserte stopper avhenge av prisen handling og indikatorene du bruker til å fange den. Indikator stopper kan enten fast eller selvjusterende. Her er noen viktige:

  • Siste-tre-dagers regelen: Den mest grunnleggende av stop-loss regler er å gå ut av posisjon hvis prisen overgår den laveste lav (eller høyeste høy hvis du skal kort) av de tre foregående dagene.
  • Mønster stopper: Mønster stopper direkte relatert til markedet følelser og. For eksempel pausen av en støtte eller motstand linje er en kraftig stoppnivå, først og fremst fordi så mange andre tradere trekker de samme linjene.
  • Flytte-gjennomsnittet stopp: Du kan også bruke en egen indikator som ikke er en del av kjøper / selger repertoar for å sette en stopper, for eksempel en glidende gjennomsnitt.

Volatilitet stopper er den mest komplekse av indikatorbasert, selvjusterende stopper å regne ut og bruke, men de er også mest på bølgelengde med markedet handling:

  • Parabolic stopp-og-revers modell: Lag en indikator som stiger med en faktor på gjennomsnittlig sanne rekkevidde mens nye høyder blir registrert slik at indikatoren akselererer som stadig høyere høyder er oppfylt og bremser som mindre høye høyder kommer i In. opptrend, vises indikatoren plottet like under prislinjen. Det avviker fra prisen linje i en varm rally, og konvergerer til prisen linje som rally mister fart.

    Hvordan bruke Trading Stop-loss ordre

  • Gjennomsnittlig ekte rekkevidde stopp: Denne stopp ligger like utenfor de maksimale normale områdegrenser. Du tar den gjennomsnittlige daglige høy-lav utvalg av pris barer, justert for hull, og utvide det ved å legge på en konstant, som 25 prosent av utvalget.
  • Lysekrone exit: Denne stop løser entry-level problemet. Oppfunnet av Chuck LeBeau setter lysekrone exit stopp på et nivå under det høyeste høy eller høyest tett siden oppføringen. Du angir nivået som en funksjon av gjennomsnittlig sanne rekkevidde. Logikken er at du er villig til å tape kun ett område verdt (eller to eller tre) fra den beste prisen som skjedde siden du satt på handelen.

Tid stopper

Tiden stopper erkjenner at penger bundet opp i en handel som kommer ingensteds kan bli satt til bedre bruk i en annen handel. Si at du holder en posisjon som begynner å gå sidelengs. Det er rimelig å avslutte handelen og finne en annen sikkerhet som er i bevegelse.

Klokke stopper

Klokke stopper hører til en pris hendelse skjer (eller ikke skjer) basert på den tiden av døgnet, uke, måned eller år. Klokke baserte regler florerer. Noen tekniske tradere fraråder handel i løpet av den første timen i det amerikanske aksjemarkedet fordi kjøps- eller salgs-på-åpen ordre blir utført da. Andre sier at mer gevinst kan være hadde fra den første timen enn noen annen time av handelsdagen hvis du kan finne ut hvilken vei publikum er handel.