Hvordan Gauge Stock Volatilitet hjelp Gjennomsnittlig True Range

August 4  by Eliza

De fleste dag handelsfolk foretrekker flyktige verdipapirer, fordi det skaper flere muligheter til å gjøre en fortjeneste på kort tid. Volatiliteten i en aksje, obligasjon eller råvare er et mål på hvor mye at sikkerhet har en tendens til å gå opp eller ned i en gitt tidsperiode. Den mer volatile sikkerhet, svinger mer prisen.

Men volatiliteten kan gjøre måle markedet følelser tøffere. Hvis et verdipapir er flyktig, kan stemningen endres raskt. Hva så ut som en profittmulighet på markedet åpent kan være borte ved lunsjtid - og tilbake igjen før utgangen.

Gjennomsnittlig sann serien er et mål på volatilitet som er vanligvis brukes i råvaremarkedene, men noen lager handelsfolk bruker det, også. Det er et mål på hvor mye svingninger oppstått hver dag. Når gjennomsnitt over tid, viser dette tiltaket hvor mye volatilitet finner sted under den aktuelle perioden. Jo høyere den gjennomsnittlige sanne område er, desto mer flyktig en sikkerhet.

Mange anførsels systemer beregne gjennomsnittlig sanne området automatisk, men hvis du ønsker å gjøre det selv, begynn med å finne hver dag sanne rekkevidde, som er den største av

  • Dagens høye mindre dagens lave
  • Den absolutte verdi av den nåværende høye mindre foregå tett
  • Den absolutte verdi av den aktuelle lave mindre foregå tett

Beregne disse tre tallene og deretter gjennomsnitt det høyeste av dem med den sanne rekkevidde for de siste 14 dager.

Hver dag sanne utvalg tallet viser deg akkurat hvor mye sikkerheten svingte mellom høy og lav eller hvor mye høy eller lav den dagen varierte fra gårsdagens nær.