Hvordan kan jeg velge den beste Backtesting programvaren gjøre?

October 21  by Eliza

Backtesting programvare er utviklet for å simulere hvor godt en bestemt trading strategi ville ha jobbet over et bestemt forrige periode. Ideen er å gi et innblikk i hvor godt den samme strategien vil fungere i fremtiden, men per definisjon kan dette bare være en forutsigelse. Nøklene til å plukke den riktige backtesting programvare inkluderer å unngå postdictive feil, på jakt etter tilpasningsmuligheter, og unngå programvare produsert av de samme menneskene som selger et handelssystem.

Den mest grunnleggende regelen for å velge backtesting programvare er å bruke pakker som tillater deg å utelukkende bruke data som ville ha vært tilgjengelig på den tiden. Ikke gjør dette skaper et statistisk problem kjent som postdictive feil, noe som betyr at analysen ikke reflekterer hvordan en trader ville faktisk ha gjort beslutninger i å gjennomføre en strategi. Et eksempel på dette ville være hvis programvaren arbeidet med sluttkurser bare; dette er ikke en realistisk situasjon, som på den tiden at prisen ble tilgjengelig for den hypotetiske næringsdrivende å ha tatt en avgjørelse, markedet ville ha stengt!

Den mest nøyaktige måten å unngå postdictive feilen er å utføre backtesting helt manuelt. Ettersom dette er ikke vanligvis praktisk talt effektiv, er det viktig å bruke programvare som lar så mye tilpasning som mulig. Vanligvis, jo mer automatisert og stiv programvaren, jo mer sannsynlig er det å inkludere postdictive feil.

En annen nyttig måte å bruke backtesting programvare er å se etter programmer som gjør det enkelt å kjøre analysen med en variabel endres. For eksempel kan en trader bli planlegger en strategi som inkluderer å selge noen aksjer som har mistet 35% av sin verdi. En god søknad vil være i stand til raskt å vise hva forskjellen ville ha blitt gjort til resultatene hvis den næringsdrivende hadde i stedet solgt noen aksjer som mistet 50% av sin verdi. Samt å teste om de grunnleggende av en strategi vises lyd, gjør denne tilpasning det lettere å teste en strategi mot begrensningene i menneskets natur. Mens en trader kan tro at 35% fall det er "objektivt" best punktet der for å selge, kan han innse at hvis han utførte strategi for ekte, ville han bli fristet til å la aksjen falle videre i håp om en utvinning, rett og slett fordi det kan være vanskelig å innrømme nederlag.

Tradere bør være spesielt skeptisk til backtesting programvare som er produsert av et selskap som også selger råd om hvilke handelssystem som skal brukes. Delvis er dette fordi slike selskaper vil bli fristet til å bruke en backtesting set-up som er spesielt designet for å vise deres system som fungerer bra. Men selv når selskaper ikke opptre så kynisk, kan det være slik at begrensningene til backtesting programvaren de har brukt har påvirket deres valg av anbefalte trading strategi.

  • Backtesting programvare er utviklet for å simulere hvor godt en bestemt trading strategi ville ha jobbet over et bestemt forrige periode.