Hvorfor Mekanisk Trading Systems Fail

February 12  by Eliza

Trening selv å være en fullt systematisk trader er vanskelig. Dyd av et godt designet handelssystem er at sanntids resultatene kommer inn som backtest fører deg til å forvente. Utfordringen med et mekanisk handelssystem er. . . deg.

Du må handle akkurat som systemet dikterer for å duplisere testresultater. For noen, etter hvert enkelt system diktere er umulig. Her er noen av de vanligste fallgruvene av mekaniske handelssystemer:

  • Tull med nye ideer: Mekaniske handelssystemer ofte mislykkes fordi den næringsdrivende ikke kan motstå å tukle med systemkomponenter - enten indikatorer eller regler. De fleste tradere 'systemer er egentlig aldri ferdig. De utvikler seg mens de trader eksperimenter med nye ideer. Problemet med nye teknikker er at folk er utålmodige og prøver å passe den nye ideen i et eksisterende system uten fullt backtesting det - eller noen ganger uten backtesting det i det hele tatt.
  • Backtesting til du blir blå i ansiktet: For å finne den "perfekte" parameter for din indikator på verdipapirer, kan du tilbringe utallige timer backtesting. Ikke før har du oppdage de ideelle parametere enn markedet volatilitet skift, og parameteren er ikke lenger optimal.

    Mye av indikator testing er bare spinne med hjulene. Indikator signal nøyaktighet er ikke 100 prosent pålitelig til å begynne med, og fikle med indikatorer aldri botemidler nøyaktigheten problem. Før du tilbringe en zillion timer å legge til eller perfeksjonere indikatorer, husk at målet ikke er å ha den perfekte indikator; Målet ditt er å tjene penger.

  • Ikke vite din tidsramme: Teknisk analyse inneholder regler som gjelder i sammenheng med sin egen tidsramme, men jobber en hel masse mindre bra i en annen tidsramme.
  • Praktisere selvsabotasje: Selv om et mekanisk system formidler tillit til eventuell profitt-og-tap profil i løpet av en viss periode, har den ulempen av og til å være feil på en enkelt handel. Noen ganger kan du se feil handelen kommer, noe som gjør at du ønsker å overstyre signalet. Å overstyre tekniske signaler kalles skjønn. Diskresjon er en uskyldig-klingende ord, men faktisk, det er dynamitt. Å utøve skjønn betyr å forlate dine hardt opptjente, høy sannsynlighet systema trading signaler i favør av personlig skjønn.

    Fordi du ikke kan backtest dom, er den eneste måten å vurdere skjønnsstyrer for å holde en dagbok og skrive ned hver ride du ønsker å gjøre. Hver så ofte, gå tilbake og gjøre et ærlig regnskapsføring av din dom. En handels dagbok har mange fordeler:

    • Du får ideer om tilskudd til ditt system for å overvinne en brist. Dagboken blir en ønskeliste. Så mens du pløyer den tekniske litteratur, kan du se en perle når du kommer over det - det er løsningen på et problem på din ønskeliste.
    • Du kan oppdage at øyet var å oppdage mønstre som mattebaserte indikatorene ikke fanger. Hvis du hadde en følelse av at du bør stoppe ut en stilling, men indikatorene var ikke enig, og i ettertid kan du se et mønster som var riktig kan du ha et skjult talent for mønstre.
    • Du oppdager personlige egenskaper du ikke visste om deg selv (og kanskje eller kanskje ikke liker). Et vanlig funn er at du så en vedvarende trend fordi du ønsket å se det og forsettlig ignorert reversering advarsler fra andre indikatorer som var til stede på diagrammet .