Indeks Arbitrage som en Day Trading Strategi

March 17  by Eliza

Hvis du har besluttet å legge arbitrage til vesken av dagen trading strategier, vurdere indeksen arbitrasje. Arbitrageurs elsker en ressurs - som en indeks - som har massevis av forskjellige verdipapirer basert på sin verdi fordi det skaper mange muligheter for feilprising. Med mindre indeksen, futures, alternativer, og børshandlede fond er alle i linjen, kan noen skarpsindig dag trader gå inn og gjøre noen penger.

Markedet observatører snakker mye om ytelsen til S & P 500-indeksen og Dow Jones Industrial Average. Disse markedsindekser representerer aktiviteten i markedet og er mye publisert for markedet observatører å følge.

Ytelsen til indeksen er basert på resultatene av en gruppe av verdipapirer, alt fra de 3000 største selskapene i markedet (Russell 3000) til bare 30 store selskaper (Dow Jones Industrial Average).

Jada, kan en arbitrageur kjøpe alle aksjene, og enkelte hedgefond gjøre nettopp det. Men svært få mennesker har råd til å forfølge denne strategien. I stedet, de får eksponering mot indeksen ytelse gjennom de mange ulike verdipapirer basert på indeksene.

Kjøp-og-hold aksjefond investorer kan kjøpe fond som holder alle de samme aksjene i samme forhold som indeksen. De med kortsiktige gevinster i tankene kan kjøpe børshandlede fond, som er kurver av aksjer notert på børs, eller de kan handle futures og opsjoner på indeksene.

Tenk deg for eksempel at S & P 500 futures kontrakt er ute mektig billig i forhold til prisen på S & P 500-indeksen. En trader kan kort et børshandlet fond på indeksen, og deretter kjøpe terminkontrakter for å tjene på forskjellen.