Martingale og Monte Carlo simulering Money Management Styles

April 5  by Eliza

Gjennom årene har dagen handelsfolk utviklet mange forskjellige måter å håndtere pengene sine. De fleste strategiene er basert på ulike statistiske sannsynlighetsteori, og noen dele fellestrekk med casino gambling. Den underliggende ideen er at du aldri skal plassere alle pengene dine i en enkelt handel, men heller sette inn et beløp som er hensiktsmessig i forhold til nivået av volatilitet. Ellers risikerer du å miste alt.

Beregne posisjon størrelse i henhold til mange av disse formlene er vanskelige ting. Det er derfor meglerforetak og trading programvarepakker inkluderer ofte pengene ledelse kalkulatorer.

Martingale

Den martingal stil av pengene ledelse er felles med alvorlige kasino gamblers, og mange tradere gjelder det også. Den er designet for å forbedre mengden av penger du kan tjene på et spill som har til og med odds. De fleste casino odds favorisere huset. Day trading, derimot, er en null-sum spill, spesielt i opsjoner og futures markedene. Dette betyr at for hver vinner, det er en taper, så oddsen for en handel være vellykket er enda. Martingale systemet er utviklet for å fungere i alle marked der oddsen er selv eller i din favør.

Under martingal strategien, begynner du med et bestemt beløp per handel, sier $ 2,000. Hvis din handel lykkes, handle deg en annen $ 2,000. Hvis handelen din taper, du doble din neste bestilling (når du lukker eller begrense den første handel), slik at du kan vinne tilbake din tap. (Du har kanskje hørt gamblere snakke om dobling ned? Vel, dette er hva de gjør.)

Under martingal systemet, vil du alltid komme ut på plussiden så lenge du har en uendelig mengde penger å handle. Problemet er at du kan gå tom for penger før du har en handel som fungerer. Markedet, derimot, har nesten uendelige ressurser på grunn av det enorme volumet av deltakerne kommer og går over hele verden. Det betyr at du har en enorm ulempe. Så lenge du har en ulempe, er gjennomtenkt pengene ledelse kritisk.

Monte Carlo simulering

Hvis du har programmeringskompetanse eller kjøpe riktig programvare, kan du kjøre det som kalles en Monte Carlo simulering. I dette, du går inn i din risiko og avkastning parametere og kontoen din verdi, la programmet kjøre, og den returnerer den optimale handel størrelse. Systemet er ikke perfekt - det kan ikke innlemme enhver markedssituasjon som du vil møte, og det har den brøk handel problem at de andre systemene gjør. Men det har en stor fordel: Det kan innlemme tilfeldige endringer i markedene på måter som enklere penger forvaltningsmodeller kan ikke.

Monte Carlo simulering er ikke en gjør-det-selv-prosjekt med mindre du har lang erfaring med å lage disse programmene. Hvis du er interessert, må du finne et egnet program. To alternativer er tilbudt av AnalyCorp og Oracle Crystal Ball. Andre er der ute også.